Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

covariance
*

Covariance (Econ) Hiệp phương sai.

Bạn đang xem: Covariance là gì

+ Thước đo mức độ tương quan của 2 biến. Xem VARIANCE-COVARIANCE MATRIX.
covariance (Tech) tính hiệp biến, hiệp phương sai
Lĩnh vực: toán & tinhiệp biếncovariance tool: công cụ hiệp biếnhiệp phương saianalysis of covariance: phân tích hiệp phương saicovariance function: hàm hiệp phương sailag covariance: hiệp phương sai trễđồng biến
*

*

*

n.

Xem thêm: Fell Down Là Gì - Và Cấu Trúc Cụm Từ Fell Down Trong Câu Tiếng Anh

(statistics) the mean value of the product of the deviations of two variates from their respective means

Bloomberg Financial Glossary

协方差协方差A statistical measure of the degree to which random variables move together. A positive covariance implies that one variable is above (below) its mean value when the other variable is above (below) its mean value.

Investopedia Financial Terms


A measure of the degree to which returns on two risky assets move in tandem. A positive covariance means that asset returns move together. A negative covariance means returnsmove inversely.One method of calculating covariance is by looking at return surprises (deviations from expected return) in each scenario. Another method is to multiply the correlation between the two variables by the standard deviation of each variable.
Possessing financial assets thatprovide returns andhave a high covariance with each other willnot provide very much diversification.For example, if stock A"s returnis highwhenever stock B"sreturn is high and the samecan be said for low returns, then these stocks are said tohave a positive covariance.If an investor wants a portfolio whose assets have diversified earnings, he or sheshould pick financial assets that have low covariance to each other.
AutocorrelationCorrelationDiversificationHeteroskedasticityModern Portfolio Theory - MPTNormal DistributionStandard DeviationStatistically SignificantTail Risk
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *